Rýchle stochastické vs. pomalé stochastické

stochastický oscilátor je ukazovateľ hybnosti používaný v technickej analýze zásob, ktorú predstavil George Lane v 50. rokoch 20. storočia, na porovnanie konečnej ceny komodity s jej cenovým rozpätím v danom časovom rozpätí..

Tento ukazovateľ sa zvyčajne počíta ako:

a dá sa s ním manipulovať zmenou uvažovaného obdobia pre maximá a minimá.

Za týmto ukazovateľom stojí myšlienka, že ceny majú tendenciu sa blížiť k svojim minulým maximám na býčích trhoch a blízko svojich minimálnych hodnôt na medvedích trhoch. Transakčné signály je možné zistiť, keď stochastický oscilátor prekročí svoj kĺzavý priemer.

Dva stochastické ukazovatele oscilátora sa zvyčajne počítajú na vyhodnotenie budúcich rozdielov v cenách, rýchly (% K) a pomalý (% D). Porovnanie týchto štatistík je dobrým ukazovateľom rýchlosti, akou sa menia ceny alebo impulz ceny. % K je rovnaké ako Williams% R, hoci na stupnici od 0 do 100 namiesto od -100 do 0, ale terminológia pre tieto dve položky zostane oddelená.

nahlásiť túto reklamu

Fast Stochastic vs Slow Stochastic

Rýchly stochastický oscilátor (alebo Stoch% K) vypočítava pomer dvoch štatistík uzatváracej ceny: rozdiel medzi poslednou záverečnou cenou a najnižšou cenou za posledných N dní oproti rozdielu medzi najvyššou a najnižšou cenou za posledných N dní:

Kde:

CP je uzatváracia cena

LOW je nízka cena

HIGH je vysoká cena

Zvyčajné „N“ je 14, 9 alebo 5 dní, ale toto sa môže líšiť. Ak je aktuálna záverečná cena nízka za posledných N dní, hodnota% K je 0, keď aktuálna uzatváracia cena je vysoká za posledných N dní,% K = 100.

Pomalý stochastický oscilátor (alebo Stoch% D) vypočíta jednoduchý kĺzavý priemer štatistiky Stoch% K naprieč s obdobia. Zvyčajne s = 3:

Oscilátory% K a% D sa pohybujú od 0 do 100 a často sa vizualizujú pomocou čiarového grafu. Úrovne blízko extrémov 100 a 0 pre% K alebo% D naznačujú silu alebo slabosť (v tomto poradí), pretože ceny dosiahli alebo sú blízko nových maximálnych alebo minimálnych N-dní..

Aplikácie rýchleho a pomalého stochastického

Existujú dva dobre známe spôsoby použitia ukazovateľov% K a% D pri rozhodovaní o tom, kedy kúpiť alebo predať akcie. Prvý zahŕňa kríženie signálov% K a% D, druhý zahrnuje zakladanie rozhodnutí o kúpe a predaji na základe predpokladu, že% K a% D oscilujú.

V prvom prípade% D slúži ako spúšťacie alebo signálne vedenie pre% K. Nákupný signál je vydaný, keď% K prechádza nahor cez% D, alebo predajný signál, keď prechádza cez% D. K takýmto prechodom môže dôjsť príliš často a aby sa predišlo opakovaným bičom, je možné počkať, kým dôjde k kríženiu spolu s prekúpeným / prepredaným spätným ťahom, alebo až po vrchole alebo spodku v línii% D. Ak je volatilita cien vysoká, môže sa vziať jednoduchý kĺzavý priemer ukazovateľa Stoch% D. Táto štatistika vyrovnáva rýchle kolísanie cien.

V druhom prípade niektorí analytici tvrdia, že hodnoty% K alebo% D nad 80 a pod 20 možno interpretovať ako prekúpené alebo prepredané. Na základe teórie, že ceny oscilujú, mnohí analytici vrátane George Lane odporúčajú, aby bol nákup a predaj načasovaný na návrat z týchto prahov. Inými slovami, človek by mal kúpiť alebo predať po trochu zvratu. Prakticky to znamená, že keď cena prekročí jednu z týchto prahov, investor by mal počkať, kým sa ceny vrátia cez tieto prahy (napr. Ak by oscilátor mal prekročiť 80, investor čaká, kým neklesne pod 80 na predaj).

Tretím spôsobom, ako obchodníci použijú tento ukazovateľ, je sledovať rozdiely, keď stochastické trendy opačným smerom ceny. Rovnako ako v prípade RSI je to náznak toho, že dynamika na trhu klesá a môže dôjsť k obratu. Na ďalšie potvrdenie mnohí obchodníci čakajú na kríž pod hranicou 80 alebo nad 20, kým vstúpia do obchodu s odchýlkami. Nasledujúca tabuľka ilustruje príklad, kde divergencia v stochastickom pomere k cene predpovedala zvrat v smere ceny..

Referencie

• Wikipedia: Stochastický oscilátor